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Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des institutions financières d’importance systémique

Résumé : Dans cet article, nous nous proposons de tester une extension du modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF), dans lequel nous ajoutons un facteur de risque systémique, mesuré par une agrégation des principales mesures de risques systémiques, comme proposée récemment par différents auteurs, dans le cadre d’une analyse en composantes principales parcimonieuse (ACPP). Il ressort de nos analyses empiriques menées sur le marché américain que le risque systémique est effectivement une composante importante de la rémunération sur certains titres. Nous proposons finalement une application originale servant à l’identification et au classement des institutions financières d’importance systémique (IFIS).
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Journal articles
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https://hal.univ-reunion.fr/hal-03549435
Contributor : Réunion Univ Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, January 31, 2022 - 1:51:56 PM
Last modification on : Tuesday, April 26, 2022 - 9:48:01 AM

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Jean-Charles Garibal, Patrick Kouontchou, Bertrand Maillet. Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des institutions financières d’importance systémique. Revue Economique, Presses de Sciences Po, 2018, 69 (3), pp.443. ⟨10.3917/reco.693.0443⟩. ⟨hal-03549435⟩

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